Wskaźnik RSI czyli z angielskiego Relative Strength Index to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Dzięki swojej prostocie jest bardzo chętnie używany przez inwestorów na całym świecie. Jego obserwacja pozwala w prosty i szybki sposób zidentyfikować momenty, w których rynek wchodzi w stan wykupienia lub wysprzedania.
Zanim zaczniesz go używać samodzielnie zapoznaj się proszę z poniższą teorią. Dowiesz się z niej o jego historii i o tym jak jest wyliczany, jak się go intepretuje oraz najważniejsze, jak zastosować go w praktyce.
Czym jest wskaźnik RSI
Najprościej rzecz ujmując RSI określa stosunek ruchów wzrostowych do ruchów spadkowych na podstawie cen zamknięcia w wybranym przez nas okresie czasu. Przyjęło się wyliczać RSI dla 14 ostatnich sesji. Przez to często w literaturze, prasie czy internecie można spotkać oznaczenie: „RSI(14)”
Wskaźnik RSI zalicza się do grupy oscylatorów. Oscylatory to takie wskaźniki, w których wyniki zostały znormalizowane. Sposób wyliczania zawsze daje wynik w pewnym przedziale. W przypadku wskaźnika RSI wynik zawsze będzie liczbą od 0 do 100.
Przez wiele lat wskaźnik RSI na stałe zadomowił się jako jedne z podstawowych narzędzi każdego tradera na rynku Forex i akcji. Daje on nam sygnały o wykupieniu i wysprzedaniu rynku i pozwala zajmować pozycje w grze na wzrosty i spadki.
Pora przejść do opisu jak go wykorzystać a także o jego zaletach oraz wadach.
Skąd się wziął wskaźnik RSI
Pierwsze informacje o wskaźniku RSI pochodzą z roku 1978. Wtedy właśnie Welles Wilder, wybitny specjalista od analizy technicznej, po raz pierwszy opracował i opublikował wzór na wyliczanie RSI. Warto wiedzieć, że jest on również twórcą innych szeroko stosowanych wskaźników analizy technicznej takich jak ATR (ang. Average True Range), ADI (ang. Average Directional Index) oraz SAR (ang. Parabolic SAR) ale o nich będzie kiedy indziej.
Pomimo, że wskaźniki Welles Wildera zostały opracowane wiele lat temu są ciągle wykorzystywane przez inwestorów i traderów na całym świecie.
Jak jest liczony wskaźnik RSI
Na całe szczęście w dzisiejszych czasach nie musimy robić tego ręcznie. Służą do tego nowoczesne platformy do tradingu. Tego typu platformą jest np. platforma brokera Lynx.
Warto wiedzieć, że do obliczaniu wskaźnika RSI używa się cen zamknięcia z wybranej ilości ostatnich sesji. Najczęściej jest to 14 ostatnich sesji.
Wzór na jego wyliczenie zamieszczam poniżej jednak najważniejsze, co musisz wiedzieć jest to, że wskaźnik RSI jest obliczany przez podzielenie średniej wartości wzrostu cen przez średnią wartość spadku cen w określonym założonym z góry okresie czasu.
Jak czytać RSI
Wskaźnik RSI zaprojektowany przez Wallesa Wildera doskonale sprawdza się do odnajdywania na rynku tzw. stanów wykupienia i wyprzedania. Jego największą zaletą jest prostota ponieważ pomimo, że zawsze przyjmuje wartości od 0 do 100 tak naprawdę musimy zwracać uwagę tylko na dwa jego poziomy, wyznaczone przez linie na wykresie. Przykład poniżej
- Poziom wykupienia rynku najczęściej 70 lub 80 (również bardzo często stosowany)
- Poziom wysprzedania rynku najczęściej 30 lub 20 (również bardzo chętnie stosowany)
- Jeżeli wskaźnik znajduje się poniżej 20 lub 30 mówimy, że rynek jest wysprzedany
- Jeżeli wskaźnik znajduje się powyżej 70 lub 80 mówimy, że rynek jest wykupiony
Jak wykorzystać wskaźnik RSI w inwestowaniu
Wskazania wskaźnika RSI mniejsze od 30 lub 20 oznaczają wysprzedany rynek. W takich momentach należy otwierać pozycje długie w trendach wzrostowych.
Wskazania wskaźnika RSI większe od 70 lub 80 oznaczają rynek wykupiony. W takich momentach należy upatrywać okazji do zamykania pozycji długich lub rozważyć scenariusz częściowej realizacji zysku.
Przy wskazaniach pomiędzy 30(20) a 70(80) należy czekać na wyjście wskaźnika RSI w jedną z dwóch stref wspomnianych powyżej.
Dywergencje we wskaźniku RSI
Wskaźnik RSI działa jeszcze lepiej gdy uda nam się za jego pomocą znaleźć dywergencję.
Najprościej rzecz ujmując dywergencja to sprzeczność pomiędzy tym co pokazuje nam wykres ceny a wykresem wskaźnika RSI.
Załóżmy, że rynek porusza się w trendzie wzrostowym i przy każdym kolejnym nowym szczycie w trendzie obserwujemy również szczyt we wskaźniku RSI. O dywergencji mówimy wtedy, gdy rynek osiągnie kolejny wierzchołek ale nie będzie nowego wierzchołka na wykresie RSI. Jeżeli zdarzy się nam zaobserwować taką dywergencję na poziomie ponad 70 w trendzie wzrostowym będzie to bardzo silny sygnał zwiastujący zmianę trendu ze wzrostowego na spadkowy.
RSI podsumowanie
Wskaźnik RSI jest jednym z najbardziej popularnych wskaźników analizy technicznej. Swoją popularność zawdzięcza swojej prostocie i łatwości zastosowania.
Zalety wskaźnika RSI
- łatwość wykorzystania
- prosty w interpretacji
- wysyła jasne sygnały kiedy mamy sprzedawać a kiedy kupować – więcej o tym tutaj
- nadaje się do zastosowania w wielu strategiach inwestycyjnych
- łatwo z niego korzystać w kombinacji z innymi wskaźnikami
Wady wskaźnika RSI
- Słabo spisuje się w bardzo silnych trendach
- Wysyła sporo nietrafionych sygnałów przy wykorzystaniu linii na poziomie 30 i 70.
